Modelos de Pronóstico

Método de Suavización Exponencial Triple Método de Winter

Ajuste a la Tendencia y a la Variación Estacional

Este método se utiliza cuando además de presentarse una tendencia lineal en la serie de tiempo, hay también un patrón de comportamiento de tipo estacional o periódico en los datos o valores de la serie de tiempo. Esta técnica es una extensión del método de Holt ya que incorpora una ecuación para calcular una estimación de la estacionalidad.

La estimación de la estacionalidad está dada por un índice estacional

que se multiplica por la constante de atenuación Constante de Atenuación de la Estimación de la estacionalidad

, sumándose después a la estimación anterior

. que se multiplica por 1 - y

. Las siguientes expresiones matemáticas son las utilizadas para hacer los cálculos en esta técnica de pronóstico.

Atenuación de la serie de tiempo.

.

Estimación de la tendencia.

.

Estimación de la estacionalidad.

.

Pronóstico para p periodos en el futuro.

Pronostico

En donde:

. Es el nuevo valor atenuado suavizado.

Constante de Atenuaci�n

. Es la constante de atenuación que toma valores en el intervalo Intervalo de Valores de Alpha

Valor Real Observado de la Serie en el Momento t

. Es la nueva observación o valor real de la serie en el momento t.

. Es la constante de atenuación de la estimación de la tendencia y toma valores en el intervalo Intervalo de Valores de Beta� BORDER=0>.

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. Es la estimación de la tendencia.

. Es la constante de atenuación de la estimación de la estacionalidad y toma valores en el intervalo Intervalo de Valores de Gama� BORDER=0>.

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Intervalo de Valores de Gama� BORDER=0>.

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. Es la estimación de la estacionalidad.

Número de Periodos a Pronosticar Hacia el Futuro

. Es el número de periodos a pronosticar en el futuro.

. Es la longitud de la estacionalidad.

. Es el pronóstico para p periodos en el futuro.

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