Este método consiste en realizar dos suavizaciones exponenciales, a partir de las cuales se obtendrá el valor estimado, o pronóstico que buscamos realizar, mediante un cálculo realizado con una expresión sencilla. La primera se aplica a los valores observados en la serie de tiempo y la segunda a la serie atenuada obtenida mediante la primera atenuación.

Debido a que los valores calculados al realizar las dos primeras atenuaciones no son los datos estimados a obtener, es decir, que constituirán las inferencias de los valores que se espera que tome la serie de tiempo en el futuro cercano, usaremos una notación distinta a la de la expresión final con la cual se calculan los valores que constituyen en realidad el pronóstico.

Tabla 3.12 Valores Pronosticados con la Suavización Exponencial Doble Método de Brown.

Grafica 3.7 Grafica de Líneas de la Serie de Tiempo y de su Pronostico Obtenido con la Suavización Exponencial Doble por el Método de Brown.

Tabla 3.13 Medidas de Precisión Obtenidas al Aplicar el Método de la Suavización Exponencial Doble con el Método de Brown.

Al utilizar este método se obtienen valores estimados de la tendencia que son muy sensibles a las variaciones aleatorias, debido a que se utiliza una sola constante de atenuación. Esta situación que no es deseable que se presente es la que Holt intenta resolver al proponer el siguiente modelo.

Todos Los Derechos Reservados
Copyright © 2020